Les Chèvres Du Pentagone fait voyager ses personnages depuis une petite ville du Michigan jusque dans le désert irakien.
Paul Lister note : « C’est un petit film avec de grandes idées et de grands décors ! Quelques scènes se déroulent dans les années 70 au Vietnam, d’autres dans les années 80, d’autres encore en 2003 ; l’action principale a lieu à Fort Bragg, en Irak et dans plusieurs autres endroits. Cela signifie que nous avions besoin de nombreux décors. »