Lost in la mancha est le premier film documentaire sur la "non-réalisation" d’un film : au lieu de présenter un aperçu édulcoré des coulisses du tournage, Lost in la mancha aborde de manière inédite la dure réalité de la réalisation. Pendant le tournage de The Man Who Killed Don Quixote, les caméras de Keith Fulton et Louis Pepe ont suivi Terry Gilliam dans sa lutte acharnée pour sauver un projet qu'il développait depuis près de dix ans.