Alex de la Iglesia a commencé sa carrière en tant que dessinateur de bande dessinée. Il fait ce métier pendant une dizaine d'années. Il touche un peu aux métiers du cinéma, et se fait remarquer par Pedro Almodovar qui produit son premier film,
Action Mutante, en 1992. On trouve déjà dans ce long-métrage tous les ingrédients Iglesiens comme l'humour noir et la gore attitude.
En 1997, le road-movie dramatique
Perdita Durango lui permet de changer de registre, mais il retourne rapidement à la comédie avec
Mort De Rire (1999),
La Comunidad(2000) et surtout
Mes Chers Voisins (2002), l'histoire de voisins qui font tout pour récupérer le magot d'un habitant de l'immeuble qui vient de décéder. Sa maîtrise de l'humour noir est confirmée dans
Le Crime Farpait, qui est unanimement salué par la critique, lors de sa sortie en 2005.
Entre temps,
Alex de La Iglesia s'essaie également au western avec
800 Balles puis au film d'horreur avec
Chambre Du Fils.
En 2008, il passe à l'anglais et réalise
Crimes à Oxford, un thriller britannique avec Elijah Wood et John Hurt.
C'est avec
Balada Triste que le metteur en scène est réellement consacré lorsqu'il est couronné du
Lion d'Argent de la Meilleure Mise en Scène au
67ème Festival International Du Cinéma De Venise 2010. Il gagne également le
Prix Goya 2011 Du Cinéma Espagnol des meilleurs effets visuels et des meilleurs maquillages et coiffures pour ce conte aux personnages éloquents.
L'année suivante,
Alex De La Iglesia retourne à sa spécialité en réalisant
Un Jour De Chance, une comédie noire avec Salma Hayek.