Alex de la Iglesia a commencé sa carrière en tant que dessinateur de bande dessinée. Il fait ce métier pendant une dizaine d'années. Il touche un peu aux métiers du cinéma, et se fait remarquer par Pedro Almodovar qui produit son premier film en 1992
Action Mutante. On trouve déjà dans ce long-métrage tous les ingrédients Iglesiens comme l'humour noir et la gore attitude.
En 1997
Perdita Durango, un road-movie lui permet de changer de registre, Alex de La Iglesia réalise un western ibérique en 2004 avec le film
800 Balles.
En 2000, il retourne à la comédie noire avec
Mes Chers Voisins, un vieil homme gagne au loto et meurt. Tous ses voisins veulent empocher le magot. Enfin en 2005, il sort
Le Crime Farpait, un film salué unanimement par la critique.
Il n'hésite pas à se lancer alors dans des projets plus audacieux comme
La Chambre Du Fils et
Crimes à Oxford.
En 2010, son film
Balada Triste De Trompeta est couronné du Lion d'Argent de la Meilleure Mise en Scène au
67ème Festival International Du Cinéma De Venise 2010.