Issu d'une famille d'experts en arts martiaux, Donnie Yen a lui-même pratiqué cette discipline dès son plus jeune âge. Sa mère commence à lui apprendre l'art du tai-chi alors qu'il n'a que 4 ans et, au fil des années, il s'essaie à divers arts martiaux, comme le taekwondo ou le wushu. Invité à poursuivre son apprentissage à Pékin à l'âge de 18 ans, il y fait la connaissance de son mentor, le chorégraphe de combats Yuen Wo Ping, qui l'initie au cinéma de Hong Kong et change sa vie à tout jamais.
En 1984, alors qu'il n'a que 19 ans, il décroche son premier rôle au cinéma dans
Drunken Tai-chi de Yuen Wo Ping, puis s'impose grâce à son interprétation du général Lan dans
Il Etait Une Fois En Chine Ii : La Secte Du Lotus Blanc de Tsui Hark. Il fait ses débuts de réalisateur avec
Legend Of Wolf, ce qui lui ouvre de nouvelles perspectives.
En 2000, Donnie Yen tourne son premier film américain, en incarnant le personnage immortel de Jin Ke dans
Highlander : Endgame. On l'a également vu dans
Shanghai Kid 2 aux côtés de Jackie Chan, >BLADE 2, dont il a également réglé les scènes de combats. Il a dernièrement partagé l'affiche de
Hero de Zhang Yimou.