Issu d'une famille nombreuse de la classe ouvrière britannique, Terence Davies a d'abord été comptable pendant douze ans, consacrant ses loisirs à écrire et jouer pour le théâtre. C'est à la Coventry Drama School, où il s'inscrit en 1972, qu'il écrit
"Children" (sorti en 1976), premier court métrage et volet d'une trilogie retraçant la vie du personnage de Robert Tucker intitulée
The Terence Davies Trilogy. En 1980 et 1983 sortent les deux autres épisodes, respectivement
"Madonna and child" et
"Death and transfiguration". Mais ce n'est qu'avec son premier long métrage,
Distant Voices, qu'il accède enfin à la reconnaissance internationale, le film emportant le
Léopard d'or au festival de Locarno. Il signe ensuite
The Long Day Closes,
La Bible De Neon, et
Chez Les Heureux Du Monde.
En 2008, son travail sur
Of Time And The City est présenté en sélection officielle "Séance Spéciale" du Festival de Cannes.